Arbitragem é quando um trader compra um ativo digital num mercado e o vende rapidamente noutro, de modo a lucrar com uma discrepância de preços. Esta estratégia de negociação é geralmente considerada de baixo risco (mas não isenta de risco).
Um arbitragista – um trader que se dedica à negociação de arbitragem – baseia as suas decisões nas inconsistências de preços entre diferentes mercados, em vez de analisar ou prever os preços futuros de um ativo digital. Os tipos de arbitragem utilizados são estatísticos, espaciais e triangulares.
Arbitragem estatística refere-se a uma estratégia de negociação que utiliza a análise estatística e econométrica para comprar e vender simultaneamente grandes conjuntos de ativos. No ambiente de negociação moderno, as ineficiências dos preços de mercado geralmente existem por menos de alguns segundos, tornando quase impossível para os seres humanos realizar essa arbitragem de alta velocidade. Assim, a maioria das estratégias de arbitragem estatística envolve um sistema de negociação de alta frequência (HFT) .
A arbitragem espacial é uma forma de transação entre bolsas. Envolve a compra de um ativo digital numa bolsa e a sua venda noutra bolsa, embolsando a diferença de preço. Embora esta estratégia seja comparativamente mais simples de executar, o tempo de transferência e os custos de transação podem ter impacto na rentabilidade da transação.
A arbitragem triangular é uma estratégia de negociação que explora a variação de preços entre três criptomoedas dentro da mesma bolsa. Na prática, a arbitragem triangular é um meio de converter uma criptomoeda noutra, depois numa segunda e depois na original. Semelhante à arbitragem estatística, uma oportunidade de arbitragem triangular é frequentemente concluída numa questão de segundos.
