Le trading à haute fréquence (HFT) a commencé en 1983 après que le Nasdaq a introduit une forme de trading purement électronique. Depuis lors, avec les avancées en puissance et en vitesse de calcul, le HFT a évolué pour devenir une stratégie de trading couramment utilisée par les fonds spéculatifs, les sociétés d’investissement institutionnelles et les traders algorithmiques.
Le trading HFT est une technique qui utilise une variété d’algorithmes pour analyser et tirer profit de variations de prix minuscules en une fraction de seconde. L’idée est de capturer les micro-inefficiences du marché et de réaliser de petits profits qui s’agrègent en une somme substantielle au fil du temps.
Cette méthode a été appliquée aux actions, au forex et à d’autres formes de marchés traditionnels. Cependant, les entreprises de trading axées sur le HFT ont maintenant appliqué le même type de technologie pour tirer profit du marché de trading de la cryptomonnaie. Selon le Financial Times, cette liste inclut DRW, Jump Trading et DV Trading.
Parmi les nombreuses stratégies HFT figurent la co-localisation, le market-making, le pinging, l’arbitrage, et le trading basé sur les nouvelles. Chacune a ses avantages et ses limites, et toutes les stratégies HFT ne sont pas disponibles pour les traders de détail.
