L’arbitraggio è una strategia in cui un trader acquista un asset digitale in un mercato e lo rivende rapidamente in un altro per trarre profitto da una discrepanza di prezzo. Questa strategia di trading è generalmente considerata a basso rischio, ma non priva di rischi.
Un arbitraggista, cioè un trader che si dedica all’arbitraggio, basa le proprie decisioni sulle incongruenze di prezzo tra diversi mercati, piuttosto che analizzare o prevedere i prezzi futuri di un asset digitale. I principali tipi di arbitraggio includono quello statistico, spaziale e triangolare.
L’arbitraggio statistico si riferisce a una strategia di trading che utilizza l’analisi statistica ed econometrica per acquistare e vendere simultaneamente grandi quantità di asset. Nell’ambiente di trading moderno, le inefficienze di prezzo di mercato si verificano generalmente per meno di pochi secondi, rendendo quasi impossibile per gli esseri umani eseguire questo tipo di arbitraggio ad alta velocità. Di conseguenza, la maggior parte delle strategie di arbitraggio statistico prevede un sistema di trading ad alta frequenza (HFT).
L’arbitraggio spaziale è una forma di trading cross-exchange. Consiste nell’acquistare un asset digitale da un exchange e venderlo su un altro, guadagnando dalla differenza di prezzo. Sebbene questa strategia sia relativamente più semplice da eseguire, il tempo di trasferimento e i costi di transazione possono influire sulla redditività dell’operazione.
L’arbitraggio triangolare è una strategia di trading che sfrutta la varianza di prezzo tra tre criptovalute all’interno dello stesso exchange. In pratica, l’arbitraggio triangolare consente di convertire una criptovaluta in un’altra, poi in una seconda e infine tornare all’originale. Come nell’arbitraggio statistico, un’opportunità di arbitraggio triangolare viene spesso completata in pochi secondi.
