Teoria Moderna de Portfólios (MPT)
Teoria Moderna de Portfólios (MTP) é uma estrutura de investimento que ajuda os traders a otimizar o equilíbrio risco-recompensa dos seus portfólios de criptomoeda. Originalmente desenvolvida pelo economista Harry Markowitz em 1952, a MPT visa construir um portfólio de forma a maximizar retornos para um determinado nível de risco, diversificando ativos.
No contexto das criptomoedas, em que o mercado é altamente volátil e especulativo, a MPT defende a diversificação, que envolve a retenção de uma variedade de diferentes criptomoedas (ou outros ativos digitais) para reduzir o risco de todo o portfólio. Ao negociar em criptomoedas que não se movem em correlação perfeita (ou seja, não sobem ou caem juntas), o risco geral do portfólio é reduzido.
A MPT foca em ativos individuais, bem como na relação entre ativos no portfólio. Assume-se que cada ativo em um portfólio possui um retorno esperado, que se baseia em seu desempenho histórico ou outras projeções.
Ponto-chave
Na Teoria Moderna de Portfólios, os traders buscam alcançar uma combinação ideal de ativos que equilibre o potencial de altos retornos com níveis aceitáveis de risco, apesar da volatilidade inerente do mercado de criptomoedas.