Teoria Moderna de Portfólios (MPT)
Teoria Moderna de Portfólios (MTP) é uma estrutura de investimento que ajuda os traders a otimizar o equilíbrio risco-recompensa dos seus portfólios de criptomoeda. Originalmente desenvolvida pelo economista Harry Markowitz em 1952, a MPT visa construir um portfólio de forma a maximizar retornos para um determinado nível de risco, diversificando ativos.
No contexto das criptomoedas, em que o mercado é altamente volátil e especulativo, a MPT defende a diversificação, que envolve a retenção de uma variedade de diferentes criptomoedas (ou outros ativos digitais) para reduzir o risco de todo o portfólio. Ao negociar em criptomoedas que não se movem em correlação perfeita (ou seja, não sobem ou caem juntas), o risco geral do portfólio é reduzido.
A MPT foca em ativos individuais, bem como na relação entre ativos no portfólio. Assume-se que cada ativo em um portfólio possui um retorno esperado, que se baseia em seu desempenho histórico ou outras projeções.
Principais conclusões
Na Teoria Moderna de Portfólios, os traders buscam alcançar uma combinação ideal de ativos que equilibre o potencial de altos retornos com níveis aceitáveis de risco, apesar da volatilidade inerente do mercado de criptomoedas.