High-Frequency Trading (HFT)

O High-frequency trading (HFT) começou inicialmente em 1983, depois que a Nasdaq introduziu uma forma puramente eletrônica de negociação. Desde então, com os avanços em termos de potência e velocidade de computação, o HFT evoluiu e se tornou uma estratégia de negociação comumente operada por hedge funds, empresas de investimento institucional e traders algorítmicos.

A negociação de HFT é uma técnica que utiliza uma variedade de algoritmos para analisar e lucrar com variações minúsculas de preço em frações de segundo. A ideia é capturar micro ineficiências no mercado e obter pequenos lucros que se agregam em uma soma substancial ao longo do tempo.

Esse método foi aplicado a ações, forex e outras formas de mercados tradicionais. No entanto, as empresas com foco em HFT agora aplicaram o mesmo tipo de tecnologia para lucrar com o mercado de criptomoedas. De acordo com o Financial Times, essa lista inclui a DRW, a Jump Trading e a DV Trading.

Entre as várias estratégias de HFT estão co-localização, market-making, ping, arbitragem e negociação baseada em notícias. Cada uma tem suas vantagens e limitações, e nem todas as estratégias de HFT estão disponíveis para os traders de varejo.