L’arbitrage consiste pour un trader à acheter un actif numérique sur un marché et à le vendre rapidement sur un autre afin de profiter d’un écart de prix. Cette stratégie de trading est généralement considérée comme peu risquée (mais pas sans risque).
Un arbitrageur, c’est-à-dire un trader qui pratique l’arbitrage, fonde ses décisions sur les incohérences de prix entre différents marchés au lieu d’analyser ou de prédire les prix futurs d’un actif numérique. Les types d’arbitrage utilisés sont l’arbitrage statistique, l’arbitrage spatial et l’arbitrage triangulaire.
L’arbitrage statistique fait référence à une stratégie de trading qui utilise l’analyse statistique et économétrique pour acheter et vendre simultanément de grands ensembles d’actifs. Dans l’environnement de trading moderne, les inefficacités des prix du marché ne durent généralement pas plus de quelques secondes, ce qui rend presque impossible pour les humains d’effectuer cet arbitrage à grande vitesse. C’est pourquoi la majorité des stratégies d’arbitrage statistique font appel à un système de trading à haute fréquence (HFT).
L’arbitrage spatial est une forme d’échange croisé. Il consiste à acheter un actif numérique sur une plateforme d’échange et à le vendre sur une autre plateforme en empochant la différence de prix. Bien que cette stratégie soit relativement plus simple à mettre en œuvre, le temps de transfert et les coûts de transaction peuvent avoir un impact sur la rentabilité de l’opération.
L’arbitrage triangulaire est une stratégie de trading qui exploite l’écart de prix entre trois cryptomonnaies au sein d’une même plateforme d’échange. En pratique, l’arbitrage triangulaire consiste à convertir une cryptomonnaie en une autre, puis en une deuxième, avant de revenir à la cryptomonnaie d’origine. À l’instar de l’arbitrage statistique, une opportunité d’arbitrage triangulaire est souvent réalisée en quelques secondes.
