A Teoria Moderna do Portfólio (MPT) é uma estrutura de investimentos que ajuda os traders a otimizar o equilíbrio entre risco e recompensa de seus portfólios de criptomoedas. Desenvolvida originalmente pelo economista Harry Markowitz em 1952, a MPT visa construir um portfólio de forma a maximizar os retornos para um dado nível de risco, diversificando os ativos.
No contexto de criptomoeda, onde o mercado é altamente volátil e especulativo, a MPT defende a diversificação, que envolve manter uma variedade de diferentes criptomoedas (ou outros ativos digitais) para reduzir o risco do portfólio como um todo. Ao negociar criptomoedas que não se movem em correlação perfeita (ou seja, não sobem ou descem todas juntas), o risco geral do portfólio é reduzido.
A MPT foca nos ativos individuais, assim como na relação entre os ativos no portfólio. Ela assume que cada ativo de um portfólio possui um retorno esperado, que é baseado em seu desempenho histórico ou em outras projeções.
