Negociación de alta frecuencia (HFT)

La negociación de alta frecuencia (HFT) comenzó en 1983 cuando Nasdaq introdujo una forma de operar netamente electrónica. Desde entonces, con los avances introducidos en potencia y velocidad computacional, la HFT ha evolucionado hasta convertirse en una estrategia de trading utilizada habitualmente por fondos de cobertura, firmas de inversión institucionales y traders algorítmicos.

La negociación de alta frecuencia es una técnica que emplea una variedad de algoritmos para analizar y obtener ganancias de variaciones minúsculas de precios en fracciones de segundo. La idea es aprovechar microineficiencias del mercado para obtener pequeñas ganancias que con el tiempo alcancen una cuantía considerable.

Este método se ha usado en acciones, divisas y otras formas de mercados tradicionales. Sin embargo, las empresas de trading centradas en HFT ahora han aplicado el mismo tipo de tecnología para obtener ganancias del mercado de criptomonedas. Según Financial Times, el listado incluye a DRW, Jump Trading y DV Trading.

Entre las muchas estrategias de HFT están la coubicación, la creación de mercado, el pinging, el arbitraje y el trading basada en noticias. Cada una tiene sus ventajas y limitaciones y no todas las estrategias de HFT están disponibles para los traders particulares.