Arbitraje

El arbitraje se produce cuando un trader compra un activo digital en un mercado y rápidamente lo vende en otro para aprovechar la diferencia de precios y obtener un beneficio. Esta estrategia de trading se considera generalmente de bajo riesgo (aunque no exenta de riesgo).

Un arbitrajista (trader que se dedica al trading de arbitraje) basa sus decisiones en las inconsistencias de precios entre diferentes mercados en lugar de analizar o predecir los precios futuros de un activo digital. Los tipos de arbitraje utilizados son estadístico, espacial y triangular.

El arbitraje estadístico es una estrategia de trading que utiliza análisis estadísticos y econométricos para comprar y vender simultáneamente grandes conjuntos de activos. En el contexto del trading moderno, las ineficiencias del precio de mercado suelen durar apenas unos segundos, por lo que es casi imposible que una persona pueda realizar este arbitraje de alta velocidad. Por lo tanto, la mayoría de las estrategias de arbitraje estadístico implican el uso de un sistema de negociación de alta frecuencia (HFT).

El arbitraje espacial es una forma de trading entre exchanges. Consiste en comprar un activo digital de un exchange y venderlo en otro exchange y aprovechar la diferencia de precios. Aunque esta estrategia es comparativamente más sencilla de realizar, el tiempo de transferencia y los costes de transacción pueden afectar a la rentabilidad de la operación.

El arbitraje triangular es una estrategia de trading que explota la variación de precios entre tres criptomonedas dentro del mismo exchange. En la práctica, el arbitraje triangular consiste en convertir una criptomoneda en otra, luego en una segunda, y finalmente de vuelta en la original. Similar al arbitraje estadístico, una oportunidad de arbitraje triangular a menudo sucede en cuestión de segundos.