Teori Portofolio Modern (MPT)
Teori Portofolio Modern (MPT) adalah kerangka investasi yang membantu trader mengoptimalkan keseimbangan risiko-imbalan dalam portofolio mata uang kripto mereka. MPT awalnya dikembangkan oleh ekonom Harry Markowitz pada 1952 dengan tujuan menyusun portofolio sedemikian rupa untuk memaksimalkan imbal hasil dengan tingkat risiko tertentu melalui diversifikasi aset.
Dalam konteks mata uang kripto, yang pasarnya sangat volatil dan spekulatif, MPT menyarankan diversifikasi, yang melibatkan pemilikan aneka uang kripto (atau aset digital lainnya) untuk mengurangi risiko portofolio seluruhnya. Dengan berjual beli beberapa mata uang kripto yang tidak bergerak dalam korelasi sempurna (yaitu tidak naik atau turun bersamaan), risiko portofolio secara keseluruhan bisa berkurang.
MPT berfokus pada aset individu serta hubungan antaraset dalam portofolio. MPT mengasumsikan setiap aset dalam portofolio menghasilkan imbalan yang layak berdasarkan kinerja historisnya atau proyeksi lain.
Poin Utama
Dalam Teori Portofolio Modern, trader bertujuan membaurkan aset secara optimal untuk menyeimbangkan potensi imbal hasil yang tinggi dengan tingkat risiko yang berterima meskipun ada volatilitas yang melekat pada pasar mata uang kripto.